Платежные системы - Коллектив авторов

4. Системный риск.

Источник – факторы и условия, при которых последствия реализации правового, операционного, кредитного рисков и риска ликвидности, у одной (нескольких) организаций, распространяются на все организации системы расчетов, и приводят к неспособности выполнения ими расчетных обязательств, в том числе к прекращению исполнения поступивших расчетных документов.

Данный риск локализуется в системах, контроль за которыми позволяет выявить предпосылки реализации системного риска (например, количество и величина наиболее крупных дебетовых позиций кредитных организаций системы расчетов, наличие, состав и величина очередей неисполненных расчетных документов, работоспособность основных аппаратно-программных комплексов).

Формой проявления системного риска является распространение между организациями последствий правового, операционного кредитного рисков и риска ликвидности, вызывающих нарушения функционирования системы платежей.

Вероятность потерь оценивается на основе значения показателей, отражающих возможность распространения последствий негативного события на многие или все организации.

Последствия реализации риска оцениваются на основе количественных значений возможного или понесенного ущерба (например, сумма неисполненных расчетных обязательств, величина неустойки, предъявленной за несвоевременное исполнение расчетного документа), возможный ущерб неимущественного характера (например, снижение международного рейтинга, потеря кадров, претензии со стороны государственных органов).

Отметим, что системный риск в платежной системе может стать источником системного кризиса в банковской системе и экономике в целом.

Положение ЦБ РФ «О бесперебойности функционирования платежных систем и анализе рисков в платежных системах»[61] дает определение риска нарушения бесперебойности функционирования платежной системы, под которым понимается присущее функционированию платежной системы типичная возможность неоказания, ненадлежащего оказания услуг платежной системы участникам платежной системы вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними и внешними факторами функционирования платежной системы.

Согласно указанному положению в обязанность оператора платежной системы по управлению рисками входит:

– установление приемлемого уровня рисков;

– анализ рисков (выявление факторов риска; определение степени и характера влияния указанных факторов на бесперебойность функционирования платежной системы; оценку достигнутого уровня рисков нарушения бесперебойности, под которым понимается размер возможного ущерба, причиняемого участникам платежной системы, их клиентам вследствие нарушений надлежащего функционирования платежной системы, с учетом вероятности возникновения указанных нарушений в течение прогнозируемого периода времени; подтверждение соответствия достигнутого уровня рисков установленному приемлемому уровню);

– принятие мер, необходимых для достижения или поддержания приемлемого уровня рисков;

– выявление текущих изменений достигнутого уровня риска (мониторинг рисков);

– информационное взаимодействие субъектов платежной системы в целях управления рисками нарушения бесперебойности функционирования платежной системы.

Методики анализа рисков в платежной системе должны обеспечивать:

– описание профиля рисков нарушения бесперебойности функционирования платежной системы как структурированного перечня выявленных факторов риска с указанием сопоставленных им категорий субъектов платежной системы, характера и степени влияния, оказываемого на бесперебойность функционирования платежной системы, возможных форм или сценариев их проявления;

– выявление закономерностей функционирования платежной системы на основе статистического или сценарного анализа;

– выявление возможностей нарушений надлежащего функционирования платежной системы, разделение указанных нарушений на не оказывающие и оказывающие влияние на бесперебойность функционирования платежной системы, в том числе приводящие к нарушению бесперебойности функционирования;

– формирование оценки достигнутого уровня рисков нарушения бесперебойности функционирования платежной системы;

– выявление изменений достигнутого уровня рисков нарушения бесперебойности функционирования платежной системы и профиля рисков нарушения бесперебойности функционирования платежной системы;

– определение приемлемого уровня риска нарушения бесперебойности функционирования платежной системы.

Управление рисками при осуществлении расчетов на уровне организации соотносится с системой управления рисками платежной системы, которая определяется в ст. 28 Федерального закона «О национальной платежной системе».[62]

Согласно указанному нормативному акту, под системой управления рисками в платежной системе понимается комплекс мероприятий и способов снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий для бесперебойности функционирования платежной системы с учетом размера причиняемого ущерба.

Система управления рисками характеризуется такими элементами как мероприятия, организационные модели и способы управления.

Мероприятия по управлению рисками:

1) определение организационной структуры управления рисками, обеспечивающей контроль за выполнением участниками платежной системы требований к управлению рисками, установленных правилами платежной системы;

2) определение функциональных обязанностей лиц, ответственных за управление рисками, либо соответствующих структурных подразделений;

3) доведение до органов управления оператора платежной системы соответствующей информации о рисках;

4) определение показателей бесперебойности функционирования платежной системы в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России;

5) определение порядка обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России;

6) определение методик анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков, в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России;

7) определение порядка обмена информацией, необходимой для управления рисками;

8) определение порядка взаимодействия в спорных, нестандартных и чрезвычайных ситуациях, включая случаи системных сбоев;

9) определение порядка изменения операционных и технологических средств и процедур;

10) определение порядка оценки качества функционирования операционных и технологических средств, информационных систем независимой организацией;

11) определение порядка обеспечения защиты информации в платежной системе.

Организационных модели управления рисками в платежной системе (определяется оператором):

1) самостоятельное управление рисками в платежной системе оператором платежной системы;

2) распределение функций по оценке и управлению рисками между оператором платежной системы, операторами услуг платежной инфраструктуры и участниками платежной системы;

3) передача функций по оценке и управлению рисками оператором платежной системы, не являющимся кредитной организацией, расчетному центру.

Способы управления рисками в платежной системе определяются оператором платежной системы с учетом особенностей организации платежной системы, модели управления рисками, процедур платежного клиринга и расчета, количества переводов денежных средств и их сумм, времени окончательного расчета.

Способы управления рисками:

1) установление предельных размеров (лимитов) обязательств участников платежной системы с учетом уровня риска;

2) создание гарантийного фонда платежной системы;

3) управление очередностью исполнения распоряжений участников платежной системы;

4) осуществление расчета в платежной системе до конца рабочего дня;

5) осуществление расчета в пределах предоставленных участниками платежной системы денежных средств;

6) обеспечение возможности предоставления кредита;

7) использование безотзывных банковской гарантии или аккредитива;

8) другие способы управления рисками, предусмотренные правилами платежной системы.

Согласно вышеуказанному закону, при осуществлении расчета на нетто-основе в значимой платежной системе должно обеспечиваться исполнение наибольшего по размеру обязательства участника значимой платежной системы. Данная норма соответствует ключевым принципам для системно-значимых платежных систем Банка международных расчетов (см. п .1.4).

Минимизации рисков, согласно Федеральный закону «О национальной платежной системе» способствует безотзывность банковской гарантии и аккредитива. Согласно ст. 368 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) в силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате.